Quelle taille de position pour trader ?
Introduction
La taille de la position est un élément crucial du trading, car elle détermine le montant de votre capital que vous risquez sur chaque transaction. Gérer efficacement la taille de vos positions est essentiel pour maximiser vos chances de succès et minimiser vos pertes.
L’importance de la gestion du risque
En trading, le risque est omniprésent. La technique peut vous donner un léger avantage, mais les résultats restent souvent imprévisibles. C’est pourquoi il est crucial de contrôler votre risque en limitant la taille de vos positions.
Déterminer la taille de la position
1. Risque par transaction
La plupart des traders recommandent de risquer environ 1% de votre capital par transaction. Cela permet de limiter vos pertes potentielles et de rester solvable sur le long terme.
2. Stop loss
Le stop loss est un outil essentiel pour limiter vos pertes. Définissez votre stop loss avant d’entrer en position et calculez la taille de votre position en fonction de votre stop loss et du risque que vous souhaitez prendre.
3. Exemple
Supposons que vous disposez d’un capital de 5 000 € et que vous souhaitez risquer 1% par transaction. Si vous achetez une action à 100 € avec un stop loss à 95 €, vous pouvez acheter 10 actions car 50 € (1% de 5 000 €) / 5 € (différence entre le prix d’achat et le stop loss) = 10.
Se protéger contre les séries de pertes
1. Conséquences des séries de pertes
Perdre plusieurs transactions consécutives peut impacter votre capital de manière significative. Il est important de se préparer à ce genre de situations et de ne pas augmenter le risque pour tenter de compenser les pertes.
2. Tableau : Nombre de transactions perdantes pour perdre 30% du capital
Ce tableau montre combien de transactions perdantes consécutives sont nécessaires pour perdre 30% de votre capital avec différents niveaux de risque par transaction.
Risque par transaction | Nombre de transactions perdantes |
---|---|
1% | 36 |
0,5% | 70 |
3. Recommandations
- Commencez avec un capital conséquent et un risque de 0,5%.
- Ne tradez que si vous avez plus de 5 000 € à risquer.
- N’augmentez pas votre risque pour compenser les pertes.
Approches pour ajuster la taille de la position : approche constante et proportionnelle
1. Approche constante en gestion de position
Risquez un pourcentage constant de votre capital initial sur chaque transaction, quelle que soit l’évolution de votre capital.
Avantages: Simplicité de mise en œuvre et limite le risque de ruine.
Inconvénients: Limite les gains potentiels en cas de série de victoires.
2. Approche proportionnelle en gestion de position
Recalculez le risque à chaque nouvelle transaction en fonction de l’évolution de votre capital.
Avantages: Permet d’augmenter les gains potentiels en cas de série de victoires et permet d’adapter le risque à l’évolution du capital.
Inconvénients: Plus complexe à mettre en œuvre et augmente le risque de ruine en cas de série de défaites.
3. Recommandation
L’approche constante est généralement recommandée pour les traders débutants. L’approche proportionnelle peut être utilisée par les traders plus expérimentés qui comprennent les risques encourus.
Conclusion
La taille de la position est un élément crucial du trading. Gérer efficacement la taille de vos positions vous permettra de maximiser vos chances de succès et de minimiser vos pertes. Il est important de choisir une approche adaptée à votre profil de risque et à vos objectifs de trading. Plus vous perdez sur votre capital plus le pourcentage de gain nécéssaire pour revenir à la position initiale sera élevé.
Pourcentage de gains nécessaires pour revenir au capital initial
Perte de capital | Pourcentage de gains nécessaire |
---|---|
30% | 43% |
50% | 100% |