L’espérance de gain en trading et son fonctionnement
L’espérance de gain est un concept fondamental en trading. Il s’agit de la moyenne des gains réalisés sur une série de trades. Plus l’espérance de gain est élevée, plus le trader a de chances de gagner de l’argent sur le long terme. Si elle est négative, la stratégie est perdante. Si elle est positive, la stratégie est gagnante. Le calcul combine le nombre de transactions généralement gagnées avec la perte moyenne sur les perdants et le gain moyen sur les gagnants.
S’il est important d’avoir des connaissances en matière d’investissement, l’espérance de gain montre également qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire des bénéfices. Un trader peut perdre la quasi-totalité de ses transactions, mais si ses gains sont beaucoup plus importants que ses pertes, il peut quand même être profitable. À l’inverse, un trader peut gagner presque tout le temps, mais comme ses pertes sont beaucoup plus importantes que ses gains, il n’est pas profitable.
De nombreux traders débutants n’envisagent le trading qu’en termes de gains. Ils n’aiment pas perdre et essaient donc toujours de gagner le maximum de transactions. Même s’il est possible de gagner 80% de ses transactions, cela ne signifie pas que le trader aura du succès sur le long terme si la perte moyenne est beaucoup plus élevé que le gain moyen. Le nombre de transactions gagnées ou perdues n’est pas la seule chose à prendre en compte. Il faut également tenir compte de l’ampleur de ces gains et de ces pertes.
Calcul de l’espérance de gain
Elle se calcule de la manière suivante :
Espérance de gain = (Nombre de trades gagnants * Gain moyen) – (Nombre de trades perdants * Perte moyenne) / Nombre total de trades
Par exemple, si un trader réalise 100 trades, dont 60 gagnants et 40 perdants, avec un gain moyen de 10 euros pour les trades gagnants et une perte moyenne de 5 euros pour les trades perdants, l’espérance de gain est de :
Espérance de gain = (60 * 10) – (40 * 5) / 100 = 2
Dans cet exemple, le trader a donc une espérance de gain de 2 euros par trade. Cela signifie qu’il est en moyenne en mesure de gagner 2 euros par trade, après avoir pris en compte les pertes.
Prenons l’exemple de Richard Dennis et des Turtles. Leur système gagnait souvent moins de 30 % du temps, certaines Tortues gagnaient même moins de 15 % du temps, mais la stratégie leur rapportait quand même de l’argent. C’est parce que leurs gains étaient beaucoup plus importants que leurs pertes. Cliquez ici pour accèder à mon article sur les turtles.
impact du Nombre de trades gagnants
Si votre taux de réussite est inférieur à 50 %, vos gains doivent être supérieurs à vos pertes pour que vous puissiez réaliser un bénéfice global. Plus le taux de réussite des trades gagnants est faible, plus les gains doivent être importants par rapport aux pertes.
Si votre taux de réussite est supérieur à 50 %, vos gains peuvent être supérieurs ou inférieurs à vos pertes. L’idéal est d’avoir des gains plus importants que les pertes. Plus le taux de réussite de trade gagnants est élevé, plus les pertes peuvent être importantes par rapport au montant des gains.
L’évolution de l’espérance de gain
Elle n’a d’importance que sur un grand nombre de transactions. Pour obtenir une espérance de gain raisonnable, examinez les résultats sur 50 transactions, ou de préférence sur 100 ou plus. Sur ce nombre de transactions, nous commençons à avoir une idée plus précise des performances d’une stratégie. Les conditions du marché changent. Cela signifie que celle-ci peut changer au fil du temps. Les changements dans nos prévisions de transactions nous donnent des informations importantes que nous pouvons utiliser et adapter notre stratégie de trading au fil du temps.
Par exemple si nous étions rentables avec une stratégie, mais que nous le sommes de moins en moins, il se peut que les conditions du marché aient changé ou que nous ayons manqué de rigueur dans la mise en œuvre de la stratégie. Dans les deux cas, nous devons corriger notre comportement, ajuster notre stratégie ou simplement nous éloigner du marché jusqu’à ce que les conditions deviennent plus favorables.
Si elle s’améliore, demandez-vous pourquoi. Avez-vous changé votre manière de trader ou les conditions ? En posant la question, vous obtiendrez peut-être des informations qui vous permettront de continuer à progresser.
Importance de l’espérance de gain en trading
Elle est un indicateur important pour les traders. Il permet de mesurer la rentabilité potentielle d’une stratégie de trading. Plus elle est éevée, plus la stratégie a de chances d’être rentable. L’espérance de gain est également importante pour la gestion du risque. En effet, il est possible de réduire le risque d’une stratégie en limitant la taille des positions. Si elle est élevée, il est possible de limiter la taille des positions tout en conservant un potentiel de profit important.
Comment améliorer l’espérance de gain ?
Il existe plusieurs moyens d’améliorer l’espérance de gain d’une stratégie de trading. L’un des moyens les plus importants est d’augmenter le pourcentage de trades gagnants. Cela peut se faire en développant une stratégie de trading plus précise. Un autre moyen d’améliorer l’espérance de gain est d’augmenter le gain moyen des trades gagnants. Enfin, il est possible d’améliorer l’espérance de gain en réduisant la perte moyenne des trades perdants. Cela peut se faire en utilisant des stop-loss sérré.
Applications pratiques
L’espérance de gain peut être utilisée de différentes manières en trading. Voici quelques exemples :
- Pour comparer des stratégies de trading : elle est un bon moyen de comparer la rentabilité potentielle de différentes stratégies de trading. Par exemple, un trader peut comparer l’espérance de gain d’une stratégie de scalping à l’espérance de gain d’une stratégie de swing trading.
- Pour déterminer la taille des positions : elle peut être utilisée pour déterminer la taille des positions à prendre. En effet, il est possible de réduire le risque d’une stratégie en limitant la taille des positions tout en conservant un potentiel de profit important.
- Pour évaluer la performance d’un trader : elle peut être utilisée pour évaluer la performance d’un trader sur une période donnée. Par exemple, un trader peut calculer son espérance de gain mensuelle ou annuelle.
Money management et gestion de votre stratégie en bourse
L’espérance de gain est un concept important en trading et en money management et doit vous aider à mettre en place votre stratégie de gestion des risques. L’espérance de gain de votre stratégie doit être intégré à votre money management. Il permet de mesurer la rentabilité potentielle d’une stratégie de trading et d’aider les traders à gérer leur risque. Il existe plusieurs moyens d’améliorer l’espérance de gain d’une stratégie de trading, notamment en augmentant le pourcentage de trades gagnants, le gain moyen des trades gagnants ou la perte moyenne des trades perdants. L’espérance de gain est un outil puissant qui peut être utilisé par les traders pour améliorer leurs performances.
