L’utilisation de la MACD en bourse ?

L’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est l’un des indicateurs techniques les plus populaires et les plus utilisés. Créé par Gerald Appel dans les années 1970, l’indicateur MACD est devenu un outil standard pour de nombreux traders et analystes techniques dans le monde entier. Nous allons apprendre comment utiliser la MACD en bourse.

MACD est l’abréviation de Moving Average Convergence Divergence (convergence-divergence des moyennes mobiles en français). Il s’agit d’un indicateur de tendance qui utilise deux moyennes mobiles pour calculer les différences entre elles. Les moyennes mobiles sont des outils qui permettent de lisser les fluctuations des prix sur une période donnée.

C’est un indicateur non borné évoluant autour de sa ligne d’équilibre ou ligne de zéro qui correspond au croisement de la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes et de la moyenne mobile exponentielle à 26 périodes. Lorsqu’il se situe au-dessus de la ligne d’équilibre, cela signifie que la moyenne mobile courte fluctue au-dessus de la longue, et inversement.

La MACD se compose de trois éléments principaux :

La ligne MACD : C’est la différence entre la moyenne mobile exponentielle de 26 jours et la moyenne mobile exponentielle de 12 jours.

La ligne de signal : C’est la moyenne mobile exponentielle de 9 jours de la ligne MACD. Elle est tracée à côté de l’indicateur pour servir de ligne de signal pour aider à déterminer quand un marché est en train de se retourner.

L’histogramme : C’est la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. L’histogramme MACD est une représentation de la différence entre la moyenne mobile de 9 jours de la MACD et la ligne MACD. Lorsque la ligne de l’oscillateur passe au-dessus de la moyenne sur 9 jours (ligne de signal), l’histogramme est positif (au-dessus de la ligne de zéro indiquée sur le graphique). Inversement, l’histogramme est négatif lorsque la ligne MACD descend en dessous de la ligne de signal.

La MACD reflète la relation changeante des moyennes mobiles exponentielles à court terme aux moyennes mobiles exponentielles à long terme.

Les valeurs de 12 et 26 périodes sont les paramètres par défaut utilisés pour calculer le MACD. Les périodes utilisées pour le calcul du MACD peuvent être modifiées pour s’adapter aux objectifs spécifiques d’un trader ou à son style particulier de trading.

MACD est un indicateur technique avec un double dimension dans la mesure où il offre aux traders la capacité d’identifier les tendances de l’évolution du marché, ainsi que d’évaluer la puissance de la dynamique de ces mouvements. L’un des principaux avantages de cet indicateur est qu’il cumule à la fois la fonction d’indicateur de suivi de tendance et d’oscillateur (divergences avec la tendance en cours).

La MACD Histogramme

En raison de sa construction, l’indicateur est considéré comme plus court terme. les signaux qu’il va générer anticipent les retournements de tendance de la MACD. Au-dessus de la ligne de signal, on est acheteur, en dessous, est vendeur. Le principal avantage de l’histogramme est de mettre rapidement et facilement en évidence, la vitesse d’évolution de la MACD. Ainsi, en fonction de la progression de l’histogramme, nous pouvons voir si la MACD se rapproche de sa ligne de signal ou si elle accélère sa progression. Ceci nous permet d’anticiper  les retournements de tendance.

Comment interpréter la MACD

La MACD est basée sur le mouvement – le mouvement des moyennes mobiles, mobiles, soit en se rapprochant (convergence), soit en s’éloignant (divergence) l’une de l’autre. La MACD oscille, au-dessus et au-dessous de la ligne zéro, également connue sous le nom de ligne de base.

Cette fluctuation est un croisement qui signale aux traders que le prix de la moyenne mobile à court terme a franchi le chemin de la moyenne mobile à long terme.

Le MACD est considéré comme positif lorsque la moyenne mobile à 12 jours passe au-dessus de la moyenne à 26 jours.

Lorsque la moyenne mobile à court terme diverge et s’éloigne de plus en plus de la moyenne mobile plus long terme, les valeurs du MACD augmentent. Cela reflète le fait que la puissance du mouvement haussier augmente.

Quand la moyenne à 12 jours passe sous la moyenne à 26 jours, l’oscillateur devient négatif et à mesure que la moyenne mobile à plus court terme s’éloigne de la moyenne mobile à plus long terme, cela indique une augmentation de la tendance à la baisse.

La MACD peut être utilisé de plusieurs façons pour l’analyse technique

Il peut aider à identifier les tendances du marché, les points d’inflexion et les divergences entre le prix et l’indicateur. Voici comment utiliser la MACD en bourse à travers ses utilisations les plus courantes :

Identifier les tendances :

Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, cela indique une tendance haussière. Lorsque la ligne MACD est en dessous de la ligne de signal, cela indique une tendance baissière.

Le MACD comme indicateur de suivi de tendance

On l’utilisera avec le plus d’efficacité pendant les périodes directionnelles.

Deux types de signaux seront à suivre.

Le premier nous donne le sens de la tendance principale en cours. Il s’agit tout simplement de la position du MACD par rapport à sa ligne d’équilibre. Au-dessus, la tendance est positive, et les positions prises devront l’être à la hausse. Au-dessous de la ligne de signal, la tendance en cours est négative, et les positions devront être uniquement des positions courtes.

Le deuxième type de signal à suivre nous aide dans le timing d’entrée et de sortie. Il nous indique la tendance secondaire. Il s’agit tout simplement de la position du MACD par rapport à sa ligne de signal. Quatre positions sont alors possibles.

Les différentes positions et leurs significations :

MACD au-dessus de sa ligne d’équilibre et MACD au-dessus de sa ligne de signal = Tendance principale haussière et reprise technique haussière

MACD au-dessus de sa ligne d’équilibre et MACD au-dessous de sa ligne de signal = Tendance principale haussière et correction technique baissière

MACD au-dessous de sa ligne d’équilbre et MACD au-dessous de sa ligne de signal = Tendance principale baissière et poursuite baisse

MACD au-dessous de sa ligne d’équilibre et MACD au-dessus de sa ligne de signal = Tendance principale baissière et reprise haussière

Vous pouvea aussi utiliser le MACD Zero Lag pour identifier les tendances plus tôt.

Comment utiliser la MACD en bourse les croisements :

Lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal vers le haut, cela peut indiquer un signal d’achat. Lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal vers le bas, cela peut indiquer un signal de vente.

Le croisement de la ligne de signal par la ligne MACD est l’un des signaux de base du MACD.

La ligne de signal est la moyenne mobile à 9 jours de la MACD elle-même.

Lorsqu’un trader voit que le MACD traverse la ligne de signal et reste au-dessus de celle-ci, un trader peut envisager un retournement de tendance. Un croisement haussier s’est produit. Il s’agit d’un signal indiquant que le prix d’un titre est à la hausse.

L’exact opposé est vrai lorsque la ligne MACD traverse vers le bas la ligne de signal. Il s’agit d’un croisement baissier et si l’indicateur continue à descendre en dessous de la ligne de signal, c’est une bonne indication que les baissiers prennent le dessus.

Le croisement de la ligne de signal avec le MACD nous donne le timing d’entrée et de sortie. Il est conseillé d’intervenir dans le sens de la tendance principale. De la même façon, on pondèrera utilement la validité du signal en fonction de la pente de la ligne de signal. Ainsi , un croisement haussier du MACD sera à relativiser si au moment du croisement la pente de la ligne de signal est négative.

MACD-croisement-bourse

Comment utiliser la macd en bourse avec les divergences :

Lorsque l’indicateur MACD diverge du prix, cela peut indiquer une possible inversion de tendance.

Lorsque le prix continue d’augmenter jusqu’à un nouveau plus haut, mais que la MACD ne suit pas alors cette divergence par rapport à l’action du prix est communément interprétée comme un signe de changement de tendance imminent. En fait, de nombreux traders utilisent le MACD uniquement comme un indicateur de changement de tendance possible, en surveillant toujours les divergences par rapport à l’action du prix.

L’histogramme anticipe les signaux et les croisements sur la MACD simple et marque les divergences plus rapidement. On peut anticiper le développement de divergences sur le MACD grâce aux divergences de l’histogramme. Une divergence double MACD simple + histogramme marquera souvent un changement important de tendance.

MACD-divergence-bourse

Avantages et inconvénients MACD

Avantages:

Facile à interpréter : le MACD est relativement simple à interpréter, même pour les débutants en analyse technique.

Donne des signaux de trading : le MACD peut être utilisé pour générer des signaux de trading d’achat ou de vente en fonction des croisements des moyennes mobiles.

Peut être utilisé pour confirmer les tendances : le MACD peut être utilisé pour confirmer les tendances à la hausse ou à la baisse en observant la direction de la ligne de signal.

Inconvénients:

Retard : comme tout indicateur de suivi de tendance, le MACD peut donner des signaux tardifs, car il se base sur des données passées.

Peut donner de faux signaux : le MACD peut parfois donner de faux signaux de trading lorsqu’il y a des fluctuations importantes du marché.

Sensible aux paramètres : les paramètres du MACD doivent être ajustés en fonction des caractéristiques du marché et de l’horizon de temps, ce qui peut nécessiter un certain degré d’expertise en analyse technique.

Vous pouvez coupler le MACD avec un oscillateur comme le RSI. Vous pouvez aussi utiliser le price action en complément des indicateurs comme le MACD ou le RSI.

Questions fréquemment posées sur le MACD

La moyenne mobile de convergence et de divergence est-elle un indicateur avancé ou retardé ?

Les données utilisées dans le MACD sont basées sur les mouvements historiques des prix et, pour cette raison, il effectue toujours un “retard”. C’est pourquoi le MACD est considéré comme un indicateur retardé. D’autre part, certains traders préfèrent utiliser l’aspect histogramme du MACD pour détecter le moment où le changement de tendance réel se produira. Dans ce contexte, le MACD peut être considéré comme un indicateur avancé des changements de tendance à venir.

Qui a inventé le MACD ?

L’indicateur Moving Average Convergence Divergence a été inventé par Gerald Appel vers 1977 dans le but de créer un indicateur facile à lire.

Comment lire les tendances avec le MACD ?

Lorsque la ligne MACD croise la ligne zéro au-dessus, cela indique une tendance haussière, tandis qu’en dessous, cela indique une tendance baissière. Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, cela peut être interprété comme une indication d’achat, tandis que lorsqu’elle passe en dessous de la ligne de signal, c’est une indication de vente.

Quels sont les éléments clés des réglages du MACD ?

Il est principalement basé sur deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), l’une étant généralement réglée sur 12 périodes et l’autre sur 26. Le croisement entre ces deux moyennes mobiles exponentielles constitue un signal de négociation clé. La ligne MACD (souvent représentée par une ligne bleue) représente la différence entre ces deux moyennes mobiles exponentielles, tandis que la ligne de signal (souvent une ligne rouge) est généralement une moyenne mobile exponentielle à 9 périodes de la ligne MACD. L’intersection de ces lignes indique un renversement potentiel de la tendance du marché. Le MACD permet d’intégrer l’analyse sur plusieurs périodes afin de prendre des décisions éclairées en matière de négociation. Enfin, l’histogramme, ou le filtre de tendance, illustre la distance entre ces deux lignes, aidant les traders à identifier le momentum haussier et baissier.

Comment les paramètres MACD peuvent-ils être utilisés pour différents types de trading ou de marchés ?

Le MACD est un indicateur polyvalent qui peut être utilisé pour différents types de trading. Pour le day trading, les croisements du MACD peuvent fournir des signaux d’entrée et de sortie rapides au cours d’une même journée de trading. Dans le cadre du swing trading, le MACD peut aider à identifier le début et la fin des fluctuations de prix. Pour le trading de position à plus long terme, les paramètres du MACD peuvent être ajustés pour utiliser des périodes plus larges, telles que des données hebdomadaires ou mensuelles, afin d’améliorer l’analyse des performances. Le MACD peut être utilisé pour les cryptos monnaies, pour le forex ou les actions. Il peut s’dapter à tous les types de marchés boursiers. Vous pouvez trouver le MACD sur toutes les plateformes de trading que ce soit Tradingview ou Prorealtime ou MT4/MT5.

Quelles sont les informations utiles aux débutants qui s’initient aux paramètres MACD ?

Les débutants peuvent bénéficier d’un guide étape par étape sur la façon d’utiliser et d’interpréter les paramètres MACD. Des informations essentielles sur la théorie et l’application du MACD, des techniques de gestion du risque liées aux signaux MACD et des exemples concrets de trading utilisant les paramètres MACD peuvent être particulièrement utiles. L’établissement de critères et de règles pour savoir quand acheter ou vendre sur la base des signaux MACD peut fournir une approche structurée du trading. Enfin, la mise en pratique des stratégies MACD à l’aide d’un compte de trading de démonstration peut être un bon moyen d’acquérir de l’expérience sans risquer de l’argent.

Conclusion

En résumé, voici ce que vous avez appris :

Le MACD fonctionne en tant qu’indicateur de suivi de tendance et de momentum.

Il n’est pas recommandé de baser vos transactions uniquement sur le croisement MACD, car cela ne constitue pas une stratégie rentable. Utilisez-le plutôt comme un filtre de tendance pour améliorer vos résultats. Il peut être aussi couplé au RSI qui est indicateur complémentaire.

L’histogramme MACD peut être exploité pour anticiper les retournements de marché ; recherchez des mouvements significatifs dans la structure du marché suivis d’un rejet des prix.

Un histogramme MACD plat indique que le marché est sur le point de connaître une rupture.